«Удинезе» появился в 1896 году на базе Общества легкой атлетики и фехтования. В 1911 году Луиджи Даль Дан и несколько гимнастов отделились от общества и основали футбольный «Удинезе». В сезоне 1928/29 клуб вошел в состав профессиональных лиг Италии. Из-за полосатой черно-белой формы «Удинезе» называют «маленькие зебры» – чтобы не путать с более титулованными «зебрами», «Ювентусом».
Большую часть истории «Удинезе» провел в Серии А, однако не выиграл ни одного трофея на внутренней арене. Максимальный результат клуба – серебряные медали в 1955 году и финал Кубка Италии в 1922 году. Серебро 1955-го было омрачено скандалом. В ноябре 1954 года игрок «Удинезе», Ринальдо Сеттембрино признался властям, что руководство клуба заплатило 150 000 лир команде «Про Патрио» за поражение в очной встрече. По результатам расследования «Удинезе» был переведен в Серию Б.
В 1980 году «Удинезе» вернулся в Серию А – через 20 лет после исключения. В новейшее время главный успех клуба – попадание в групповую стадию Лиги чемпионов в 2016 году и бронзовые медали в 2012 году.
С 2019 году главный тренер «Удинезе» – Лука Готти.